Выбрать страницу

Вы обязаны сонастраивать ваши торговые ожидания с учетом волатильности рынков

Обсуждаем следующие темы:

  • ликвидность против волатильности
  • ключи к торговле  по техническому анализу
  • повышенный риск трейдинга на тонких рынках — рынках со слабой ликвидностью
  • как не понести большие потери трейдеру во время серьезной новости
  • как увидеть разницу волатильности и ликвидности
  • почему роль волатильности растет в эру алгоритмического трейдинга

«я считаю что ликвидность может быть одним из больших рисков с которыми мы сталкиваемся сегодня просто потому что она зачастую не так высока как нам кажется»

-ЮСКО Марк Морган Крик капитала, Май 23

Просмотрите видео о торговой стратегии, которая зарабатывает на сборе волатильности на разных тайм-фреймах

В настоящее время я предлагаю несколько программ подготовки для трейдеров

В основе каждой программы не только личный опыт трейдинга, но также и наработки по автоматизации лучших торговых стратегий для форекс и NYSE. Вы получаете не только знания, но и технологии, которые позволяют стабильно зарабатывать на рынке акций и на форекс.

Выбери свою программу подготовки!

Волатильность и ликвидность

Волатильность и ликвидность часто рассматриваются вместе, но все же это разные понятия, которые должны быть хорошо осознаны трейдерами. Волатильность является мерой ценового диапазона на определенный период времени и часто оценивается такими инструментами как границы волатильности — которые являются не более чем стандартными отклонениями цены от определенной средней цены — и среднего истинного диапазона в течение фиксированного периода времени. Понимание волатильности является полезным и важным потому, что эта информация может помочь вам увидеть, где вы должны поместить ваши стопы (будь то более широкие стопы или более узкие) — особенно когда рынки подвержены влиянию новостей и риски увеличиваются в связи с возросшей волатильностью.

Прочтите также:  Что такое RSS подписка

Волатильность против ликвидности или как все работает…

Уровень волатильности — это просто цифра. Тогда как ликвидность это совсем другое и более сложная концепция.

Adjusting Your Trading Expectations In Volatile & Possibly Illiquid Markets

диаграмма создана Тайлер кричать, CMT

Однако, ликвидность — это совсем другая концепция.

Ликвидность это возможность быстро войти и выйти из актива не влияя значительно на его цену на рынках и быстро преобразовывая актив в наличные деньги. Когда ликвидность, высокая — рынки работают гладко. Когда ликвидность снижается могут возникнуть гепы в цене.

Гепы ликвидности часто приводят к обвалу торговых рынков. Самый простой способ как трейдеры могут измерить свой стартовый риск при вхождении в сделку — это просто глядя какой спред по активу. Если спред не высокий, значит с ликвидностью все в порядке и риски гораздо ниже, чем при высоком спреде — когда ликвидность низка и можно понести крупные потери в любую минуту. В дополнение к bid-ask спреду, глубина стакана левел 2 (ликвидности) является условием даже для просто операционной эффективности в трейдинге. Когда рынки потрясены Новостями — будь то новость банкротства Lehman, Крах ликвидности 2010 года или девальвацией китайского юаня , то, как правило возникают провалы ликвидности и паника на рынках. Такие периоды можно назвать черной дырой ликвидности.

термин, «ликвидности черный» отверстие было придумано, управляющий директор и глава глобальных исследований, государство Улица Авинаш ПЕРСАУД в 2001 году. Короче говоря, Persuad утверждает, что вопросы финансовой ликвидности и когда ликвидность исчезает трейдеров часто запустить на полях , которые как правило, предоставление остановки точек на рынках в традиционных форм поддержки и сопротивления.

Взаимная связь и зависимость волатильности от ликвидности

Ликвидность и волатильность взаимозависимы. Когда ликвидность падает, волатильность возрастает. К сожалению это худший вид нестабильности для трейдеров, так как в эти периоды сложно выйти из сделки по нормальной цене, не потеряв средства на расширившемся за счет гепа волатильности спреде.

Прочтите также:  Что такое EPS (Earnings per share) и с чем его едят?

Когда волатильность и ликвидность сбалансированы — рынки торгуются легко.

Какие риски нас ждут во время экстремальной волатильности на новостях

Если рассматривать такие серьезные события, как референдум Брексит, например, то есть обычно два представления, которые помогут определить объем очагов нестабильности и возможные гепы ликвидности.

Adjusting Your Trading Expectations In Volatile & Possibly Illiquid Markets

данные от Bloomberg, созданная Квазар Elizundia, DailyFX исследовательская группа

Диаграмма выше показывает подразумевает (ожидаемую) волатильность GBP/USD а ближайший  месяц. Вы видите экстраординарные уровни ожидаемой волатильности в конце июня и это наилучшая оценка как много движения, мы могли видеть в зависимости от результатов голосования 23 июня. Максимум что вы можете сделать, чтобы обезопасить себя во время таких событий — просто оставаться в стороне от трейдинга в это время.

Почему обычные индикаторы не помогают трейдеру зарабатывать:

Почему лучшие индикаторы не помогают трейдеру зарабатывать.

Свечной заводик или счет в швейцарском банке?

Свечной заводик или форекс счет в швейцарском банке?

Торговая стратегия Робофорекс профитмания — гарантия успеха в трейдинге
Узнать о Робофорекс детальнее

Связанные записи

Прочтите также:  Алгоритм работы дейтрейдера - от отбора акций до торгов.