Выбрать страницу

Арбитраж на форекс

Если вы уже опытный трейдер, то вы достаточно часто замечали , наверное, что существует определенное небольшое расхождение между котировками для данного финансового инструмента в котировках от разных брокеров. Помимо возможного манипулирования графиком цен некоторыми форекс брокерами, это часто также происходит в результате временных задержек в подаче котировок, сглаживание котировок и т.д.

Классический арбитраж — воспользуйся расхождениями котировок

Суть арбитражной торговли в том, чтобы воспользоваться преимуществами этих расхождений. Как это желается? У вас должно быть открыто несколько счетов у разных брокеров — у которых вы заметили частое расхождение показаний по цене одного и того же финансового инструмента или валютной пары. Дальше все просто — вы размещаете ордер на покупку актива у брокера, который имеет более низкую цену и одновременно размещаете ордер на продажу по тому же активу у брокера, который показывает более высокую цену.

Классический арбитраж - воспользуйся расхождениями котировок

Классический арбитраж — воспользуйся расхождениями котировок

Такая сделка выполняется, когда сумма прибыль, которая может быть получена из существующей разницы в котировках больше, чем расходы, понесенные в результате торговли (т.е. спред и комиссия, которые выплачиваются для обоих брокеров). Эта операция известна как классический арбитраж (two-leg arbitrage).

Эта операция известна как классический арбитраж (two-leg arbitrage).

Эта операция известна как классический арбитраж (two-leg arbitrage).

Основным преимуществом классического арбитраж является отсутствие риска и просадки.

One-leg arbitrage — преимущества и недостатки

Если котировки одного форекс дилера всегда отстают от котировок другого дилера, то имеет смысл применять одну ногу арбитража (one-leg arbitrage), где сделки размещаются только с брокером котировки которого всегда отстают. Преимущество такого арбитража по сравнении с классическим арбитрежем в большем потенциале прибыли; недостатком является, что эта стратегия предполагает наличие просадок.

Прочтите также:  Торговля на фактах, не на надежды

Если мы попробуем изучить причины возникновения ситуаций, которые делают Forex арбитраж возможным, то мы увидим, что в большинстве случаев они вызваны отставанием рыночных котировок одного брокера по отношению к более своевременной подаче котировок другого брокера.

Почему возникает разница в котировках у разных брокеров?

Задержки происходят по ряду причин:

  • количество времени, необходимое для передачи котировок от поставщика ликвидности через сервер брокера до вашего торгового терминала может быть больше для некоторых брокеров;
  • при прохождении через сервера брокера сами котировки могут также подвергаться влиянию определенных фильтров, сглаживанию и т.д.

Как результат когда актив, который вы наблюдаете, проходит через ряд значительных ценовых колебаний, котировка по нему — та котировка. которую вы видите на экране своего монитора (в терминале) часто отстает от фактической рыночной котировки, предоставляемой поставщиками ликвидности.

Важное условие для применения арбитража

Важным условием для применения арбитража является доступ к поставщику котировок, данные которого не отстают. Вы можете использовать брокера с хорошими скоростными показателями по передаче котировок. Более надежной альтернативой является использование рыночных котировок, которые предоставляются крупными банками или брокерами, такими как LMAX, SQG, Saxobank, например.

У меня был один знакомый , которому удалось построить на этой теме арбитража приличный бизнес и привлечь много крупных инвесторов. По его словам, создали специальную программу для работы по схеме арбитража и работали с несколькими мало известными у нас, но достаточно крупными американскими форекс брокерами. Они предварительно тестировали котировки и исполнение на реалах разных брокеров и выбирали пару брокеров с которыми в дальнейшем работали.

В каких условиях арбитраж оптимален?

Арбитражные стратегии применяются идеально когда рынки максимально волатильны, например, в период выхода новостей. Если волатильность низкая, то примнять арбитражные стратегии не стоит.

Прочтите также:  Автоматическая форекс стратегия для швейцарского брокера.

Торговое обеспечение для работы по стратегии арбитраж

Прежде всего руками вы не сможете это делать, поэтому вам понадобится программа, которая на полном автомате будет отслеживать разность котировок у вашего брокера и у поставщика скоростных котировок и размещать сделку. Такие решения уже существуют — вам даже не придется открывать счет в брокера с быстрыми котировками, понадобится только счет у брокера с отстающими котировками (это как раз большинство брокеров). Разработчки софта даже предлагают помощь в отборе брокеров, которовки которых запаздывают.

Программа для арбитражного трейдинга на форекс

Программа для арбитражного трейдинга на форекс

Вебинар на тему арбитража (one lag)

Недостатки такой схемы

Ваша прибыль практически гарантирована, однако долго работать по этой схеме брокеры обычно не дают — брокер по исполнению и истории счета легко определяет, что используется арбитраж и вносит коррективы в скорость исполнения ордеров, которые полностью нивелируют преимущество арбитража. Собственно в этом и заключается основная проблема — приходится часто менять пару брокеров, а это снова тестирование котировок, тестирование реалов и так далее.

Однако разработчики софта предлагают ряд действий, которые помогут вам хеджировать свои позиции.

Детальнее о софте читайте на этой странице:

http://offers.fxpartner.net/fix-api-arbitrage-development-2/

[et_bloom_inline optin_id=optin_14]

Связанные записи

Прочтите также:  Как получить на форекс 50 % прибыли за месяц: обзор стратегии форекс